量化对冲基金牛市跑输，收益拓宽策略受关注
AI导读：
最近一年大盘走牛，但近七成量化对冲基金单位净值增长率告负。对冲成本上升等因素成跑输主因，基金通过利率债等策略拓宽收益来源。
人民财讯8月24日电，最近一年，大盘持续走牛，但量化对冲基金却有近七成单位净值增长率告负，这一现象引发了市场广泛关注。对冲成本上升、风格适应性不足、流动性压力以及策略同质化等问题，成为量化对冲基金在牛市中表现不佳的主要因素。量化对冲
为了拓宽收益来源，不少对冲基金在根据对冲成本灵活调整配置比例的同时，积极采用利率债、转债及股票多头策略，以期提升组合性价比，应对市场挑战。
（文章来源：中国基金报）
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