大盘走牛下量化对冲基金表现不佳，多策略提升性价比
AI导读：
最近一年大盘走牛，但量化对冲基金近七成单位净值增长率告负。对冲成本上升等因素是主因。为拓宽收益来源，对冲基金灵活调整配置，通过利率债、转债等策略提升组合性价比。
南方财经8月24日电，据中国基金报消息，最近一年，在大盘走牛的背景下，量化对冲基金却有近七成单位净值增长率告负，这一现象引人深思。对冲成本上升、风格适应性不足、流动性压力及策略同质化等，成为量化对冲基金在牛市中跑输的主要因素。为应对这些挑战，不少对冲基金在根据对冲成本灵活调整配置比例的同时，也积极通过利率债、转债及股票多头策略提升组合性价比，力求在复杂多变的市场环境中脱颖而出。
（文章来源：南方财经网）
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