AI导读：

随着公募基金高质量发展行动方案的出台，稳定跑赢业绩基准成为焦点。量化基金凭借海量数据分析优势及稳定超额收益，获得投资者青睐。广发量化多因子在中小盘赛道中展现出比较优势，业绩显著。

　　随着《推动公募基金高质量发展行动方案》的出台，稳定跑赢业绩基准已成为基金行业高度关注的焦点。超额收益，这一衡量量化策略表现的重要指标，近年来愈发受到投资者青睐。量化投资凭借海量数据分析优势及相对稳定的超额收益，赢得了众多投资者的认可。

　　广发量化多因子基金经理李育鑫指出，量化基金的优势在于其不受感性因素影响，严格遵循基于长期数据规律研发的定量模型，无论是止盈、止损还是调仓，都严格按纪律执行。此外，量化基金还能轻松应对海量信息，实现对全市场股票的多维度扫描。这些特点使得量化基金在市场风格切换、极端波动或信息过载时，展现出较强的适应性和稳定性。

　　凭借纪律性和全面性的特点，广发量化多因子在中小盘赛道中展现出显著优势，并积累了良好的业绩。据银河证券及Choice数据显示，截至今年5月30日，广发量化多因子近半年回报达12.16%，远超业绩比较基准近12个百分点；过去一年，产品累计回报为39.52%，超过业绩比较基准22.67个百分点，在同类灵活配置型基金中排名前2%。

　　据悉，广发量化多因子以国证2000指数为业绩比较基准，专注于中小盘股票投资。基金经理李育鑫和易威均为广发基金量化投资部的资深基金经理。李育鑫拥有统计学博士学位和5.7年从业经验，擅长运用人工智能机器学习算法；易威则拥有应用统计硕士学位和11.8年从业经验，精通程序化交易及市场微观结构分析。

　　李育鑫介绍，量化基金有多种细分类型，其中量化多因子策略较为主流。相比单因子，多因子模型的选股思路更全面，稳定性更强，对收益的解释能力也更优。广发量化多因子运用数学模型，从多个因子维度挑选股票，并在策略中引入AI选股模型，构建了“传统线性模型+机器学习模型”的双轮驱动框架。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）