债市周五窄幅波动,国债期货主力全线收涨
AI导读:
债市周五延续窄幅波动,国债期货主力全线小幅收涨,银行间现券收益率多数上行。央行通过逆回购和MLF操作保持市场流动性充裕,单日净投放360亿元。机构认为,央行维持稳健货币政策,市场走势分化。
新华财经北京5月23日电(王菁)债市周五(5月23日)延续窄幅波动,期债表现优于现券,国债期货主力全线小幅收涨,银行间现券收益率多数上行0.5BP左右;公开市场单日净投放360亿元,短端资金利率转为上行。
机构指出,降准落地后央行持续进行大规模的MLF操作,旨在应对本月大量到期的买断式逆回购,同时针对外部环境的不确定性,央行维持稳健货币政策。
【行情跟踪】
国债期货收盘全线上涨,30年期、10年期、5年期和2年期主力合约分别小幅上涨,收益率曲线呈现平坦化趋势。
银行间主要利率债收益率普遍上行,10年期国债和国开债收益率分别上行0.75BP和0.6BP,市场情绪略显谨慎。
中证转债指数收盘下跌0.31%,部分转债跌幅较大,而部分转债则表现强劲,市场分化明显。
【海外债市】
北美市场美债收益率普遍下跌,各期限美债收益率均出现不同程度回落,显示市场对美国经济前景的担忧。
亚洲市场日债收益率上行居多,而欧元区市场法债、意债收益率上涨,德债、西债收益率下跌,市场走势分化。
【一级市场】
财政部发行的50年期固息债中标收益率较低,市场需求旺盛;进出口行3年期浮息债中标利率同样较低,显示市场对长期限债券的偏好。
【资金面】
央行通过逆回购和MLF操作保持市场流动性充裕,单日净投放360亿元,为市场提供稳定资金支持。
Shibor短端品种多数上行,但1个月期品种下行并创近八个月新低,显示市场短期资金压力有所缓解。
【机构观点】
中信证券认为,央行通过MLF净投放实现大幅流动性供给,后续政策走向值得关注。东方金诚指出,国内实施超常规逆周期调节,数量型政策工具持续发力。
华泰证券分析,美日长债利率大幅上升的直接原因在于国债拍卖和美国主权评级下调,根本原因在于财政扩张和相对偏紧的货币政策。
(文章来源:新华财经)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。